Cet article s'inscrit dans la continuité de celui-ci: Analyse des transactions impersonnelles en bourse
Après la publication du premier article, j'ai reçu un assez grand nombre de messages avec une demande d'implémentation de "Prilipala" (un tableau en Excel pour analyser les informations sur les transactions impersonnelles) pour le terminal de trading Quik. Implémenté, mais ce n'est pas l'essentiel.
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Personnellement, cela ne me suffisait pas, je l'ai également implémenté sous forme graphique.
Et cela ne suffisait pas. J'ai créé un robot de télégramme qui envoie des données fraîches à cette chaîne de télégramme kbs.online toutes les 10 minutes (la chaîne est publique, pas de publicité, abonnez-vous à votre santé, je recommande seulement de désactiver les notifications, je suis personnellement distrait par le «clap» toutes les 10 minutes).
Et bien sûr, au fil du temps, un aperçu est venu (sinon il ne serait pas utile d'écrire cet article).
Qu'est-ce qui fait un spéculateur (en particulier un spéculateur, pas un investisseur)? Correctement «acheté moins cher, vendu plus cher», ou vice versa, «j'ai vendu plus cher, acheté moins cher» (oui, c'est aussi possible). La question principale est: quel instrument (stock) négocier? Liquide (pour lequel il y a toujours une offre et une demande)? Non seulement, c'est plutôt une condition nécessaire, mais pas suffisante. Imaginez une métaphore: une personne se tient sur le quai d'une gare et regarde quel train va plus vite dans la direction souhaitée. Et saute dans le train le plus rapide. Aussi sur les marchés - pour un spéculateur «endurci par les crises financières», la liquidité et la forte volatilité de l'instrument sont importantes.
Mais tout n'est pas si simple: il n'y a pratiquement pas d'actions liquides sur le marché russe, qui pendant une longue période (par exemple, en un an) bondissent de plus de ± 1% chaque jour. Avec des actions différentes, la volatilité se produit périodiquement pour diverses raisons. Poursuivant la métaphore précédente, un «spéculateur idéal» est un passager qui, à la poursuite de son objectif - change de train à chaque gare - si la vitesse du train ralentit soudainement, il saute à la gare et saute dans un autre train, qui fonce plus vite. Que se passe-t-il si le spéculateur n'a pas le temps de sauter du train qui ralentit? Ouais, il deviendra un «investisseur à long terme» ou subira une perte.
C'est ainsi que j'ai eu l'idée du monitoring.
Citant le wiki:
La surveillance est un système d'observation constante des phénomènes et processus se déroulant dans l'environnement et la société, dont les résultats servent à étayer les décisions de gestion pour assurer la sécurité des personnes et des objets économiques.Qu'est-ce qui sera surveillé? L'ensemble du marché russe. Eh bien, quel paramètre allons-nous surveiller? C'est vrai - changer la vitesse des transactions. Nous calculons la vitesse moyenne par minute pour chaque instrument (le nombre de transactions depuis le début de la journée de trading est divisé par le nombre de minutes écoulées depuis le début de la journée). Si la vitesse actuelle (le nombre de transactions dans la minute en cours) est le double de la vitesse moyenne, cette position est surlignée en jaune foncé, ce qui sera un signal pour un spéculateur qu'un mouvement a commencé sur ce stock.
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Et ensuite:
- Ensuite, je prévois de télécharger toutes les transactions anonymes importantes dans la base de données et d'effectuer des analyses pour les transactions importantes au sein d'une campagne spécifique, et non pas pendant la journée, mais par exemple un mois. Si beaucoup de gens le souhaitent, je vais "attacher" la base de données au robot de télégramme ou créer une interface Web.
- Avec l'aide de la communauté, j'arrive à la conclusion que les grandes transactions sur le marché ne sont encore que la pointe de l'iceberg, et que le fond se trouve sur le marché des dérivés. Par conséquent, des efforts supplémentaires seront consacrés à l'analyse et à la surveillance du marché des produits dérivés.