44 ETF et BPIF sont actuellement négociés à la Bourse de Moscou. Ce sont des fonds négociés en bourse qui détiennent des portefeuilles spécialisés prêts à l'emploi et emballés dans un stock autonome (comme un microservice dans un conteneur docker). Cette part peut être achetée en recevant une part du portefeuille total.
Pour identifier les liens entre les fonds, des méthodes mathématiques d'analyse des séries chronologiques ont été utilisées: corrélation basée sur les variations de prix avec regroupement ultérieur par distance. Comme vous le savez, les mathématiques peuvent être illogiques et trouver quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. Math est aveugle aux nouvelles, au coronavirus et aux shorts rouges de Tesla.
Il existe une version interactive de la matrice (attention, trafic)
Commençons tout de suite par l'analyse des fonds négociés en bourse. Dans la matrice ci-dessus, il y a des corrélations de tous les ETF et BPIF apparus avant janvier 2020. Jusqu'à la 20e année, il y avait trop peu de BPIF, il n'y avait rien à analyser.
Corrélation dans la diversification du portefeuille d'investissement
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- FXUS SBSP ( ) , - .
- FXRB FXTB ( ) , .
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ETF
| FXRU | |||
|---|---|---|---|
| RUSB | |||
| SBCB | |||
| FXMM | |||
| FXTB |
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| TUSD | |||
|---|---|---|---|
| TEUR | |||
| FXGD |
. , FXGD , , . .
ETF FXCN, . .
, FXCN . .
-
| AKNX | |||
|---|---|---|---|
| AKSP | |||
| VTBH | |||
| AKEU | |||
| FXKZ |
, S&P IT, . . , ( -) .
. , FXUS AKSP, AKSP . , - .
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AKSP () , FXUS ().
- 2 : VTBH FXKZ.
-
| FXWO | |||
|---|---|---|---|
| VTBA | |||
| VTBE | |||
| FXIT | |||
| FXUS | |||
| SBSP |
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. S&P — . FXIT — 91 S&P. IT S&P, .
VTBE, , . , VTBE S&P , QE. VTBE S&P? VTBE 2600 . , S&P. VTBE FXCN...
| SBRB | |||
|---|---|---|---|
| SBGB | |||
| TRUR |
, . , . , .
TRUR : , . TRUR SBGB.
| FXRL | |||
|---|---|---|---|
| SBMX | |||
| RUSE | |||
| VTBB | |||
| FXRW | |||
| FXDE |
. (RUSE, FXRL, SBMX) (FXDE, FXRW). FXDE FXRW , .
IMOEX VTBB. , VTBB SBCB. , . , VTBB IMOEX .
| FXRB | |||
|---|---|---|---|
| GPBM | |||
| GPBS | |||
| MTEK |
. , .
FXRB , FXTB.
GPBM GPBS , . , .
MTEK . IT MTEK 10 10% . IT .
.
- , . , VTBH , VTBB .
- ( , ) . , .
- :
- IT (FXIT, AKNX, MTEK). , . 2020 IT (SCIP, TECH). , .
- (FXCN , FXKZ , VTBE ). , .
- … , ?!