Bonjour, Habr! Aujourd'hui, je souhaite commencer mon cycle d'articles sur le trading algorithmique.
Tout d'abord, je vais vous parler de l'indicateur le plus simple du rendement attendu d'un titre - le changement de prix quotidien.
Le changement de prix quotidien est le rapport entre la clôture de la journée en cours et la clôture de la veille. En termes simples, il s'agit du pourcentage par lequel un titre a augmenté ou diminué en 1 jour.
En soi, cet indicateur n'est pas très utile - il montre simplement la variation quotidienne des prix. Mais, maintenant, si nous accumulons des statistiques pour n'importe quelle période (par exemple, pour un mois), nous pouvons calculer la médiane et, ainsi, essayer de prédire le profit attendu pour 1 jour.
Passons à la pratique:
Pour faire des calculs, nous avons besoin de:
Données sur les changements de prix (l'API Mosbirzh fera très bien l'affaire)
Connaissance de Python et de ses bibliothèques Pandas et Matplotlib
Trader's Sense (je suis sûr que si vous lisez cet article, alors vous l'avez)
Je vais donner tout le code dans un cahier sur google colab
Ensuite, je parlerai de l'évolution quotidienne de la valeur des titres pour la période du 1er janvier 2021. au 25 mai 2021
Par exemple, prenons l'action Lukoil (symbole LKOH). Pour eux, la répartition de la variation quotidienne des prix est la suivante:
1 2021 25 2021 , 0,26%. , , 0,26%
.
ticker |
median |
q005 |
q05 |
q25 |
q75 |
q95 |
q995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKOH |
0.0026 |
-0.036 |
-0.026 |
-0.01 |
0.011 |
0.032 |
0.035 |
q25 q75 , 50% [-1%; 1,1%]. .., , 5 10 , -1% 1,1%.
q005 q995 , 99% [-3,6%; 3,5%]. .., , , -3,6% 3,5%.
q05 q95 , 90% [-2,6%; 3,2%]. .., , 9 10 , -2,6% 3,2%.
:
. , :
month |
ticker |
median |
q005 |
q05 |
q25 |
q75 |
q95 |
q995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-01 |
LKOH |
0.0032 |
-0.022 |
-0.029 |
-0.007 |
0.011 |
0.033 |
0.032 |
2021-02-01 |
LKOH |
0.0041 |
-0.027 |
-0.028 |
-0.010 |
0.014 |
0.027 |
0.027 |
2021-03-01 |
LKOH |
0,0029 |
-0,028 |
-0,027 |
-0,006 |
0,014 |
0,034 |
0,035 |
01/04/2021 |
LKOH |
-0,0005 |
-0,019 |
-0,019 |
-0,011 |
0,005 |
0,015 |
0,015 |
01/05/2021 |
LKOH |
0,0023 |
-0,022 |
-0,024 |
-0,013 |
0,016 |
0,027 |
0,022 |
On le voit en avril 2021. la médiane est devenue négative, ce qui laisse penser à l'ouverture de positions courtes ce mois-ci. En visualisant ces nombres, nous obtenons l'image suivante:
Dans le prochain article, je vais vous parler de l'indicateur des bandes de Bollinger.